Новый подход по оценке кредитного риска даст стимул кредитованию реального сектора — ЦБ

Новый подход к оценке кредитного риска позволит высвободить капитал по банковскому сектору и дать дополнительный толчок для кредитования реального сектора экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что министр финансов Антона Силуанов направил 17 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором заявил о недопустимости внедрения упрощенного подхода к оценке риска с разделением заемщиков лишь на две категории. По мнению главы Минфина, такой подход «не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска».

«По имеющимся предварительным количественным оценкам влияния подхода без использования кредитных рейтингов на финансовое положение банков, его реализация позволит высвободить капитал в целом по банковскому сектору и тем самым дать дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики уже в ближайшей перспективе», — прокомментировали письмо в ЦБ.

В регуляторе также отметили, что при выборе варианта внедрения нового стандартизированного подхода Банк России учитывал потребность в стимулировании банковского кредитования надежных корпоративных заемщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, а также необходимость поддержания финансовой стабильности путем обеспечения для банков равных условий оценки уровня кредитного риска. ЦБ также указал, что большинство заемщиков в силу различных причин не имеют рейтингов.

«Одним из факторов, который учитывался при выборе [подхода], является то, что в условиях рассмотрения кредитных рейтингов, присвоенных одним и тем же объектам рейтинга российскими и международными рейтинговыми агентствами, максимальный уровень кредитных рейтингов ограничивает применяемый диапазон международных шкал «страновым потолком» (в настоящее время — на уровне рейтинга «ВВВ-« по рейтинговой шкале S&P Global Ratings). В отличие от варианта без использования рейтингов, это обстоятельство не позволяет применять с учетом требований «Базеля III» пониженные коэффициенты риска даже в отношении лучших российских корпоративных заемщиков», — добавили в ЦБ.

При этом в регуляторе подчеркнули, что Банк России продолжает работу по созданию условий для использования в будущем кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств в банковском регулировании.

Новый подход

В начале июля Банк России сообщил, что регулятор планирует внедрить новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска. В частности, по требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) в случае, если банк по действующим положениям относит таких корпоративных заемщиков к I или II категории качества, а их бумаги торгуются на бирже.